عنوان پایان نامه : تأثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکت‌های دارویی و شیمیایی با استفاده از تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران ( با توجه به نوسان پذیری بازده )
قالب بندی : PDF
قیمت : رایگان
شرح مختصر : این تحقیق بررسی می کند که چگونه ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکت‌های دارویی و شیمیایی تأثیر می گذارد و از این جهت نوسانات بازار چه تأثیری دارند. بررسی در بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در بازار سرمایه، ارتباط بین ریسک و بازده بسیار مهم است. این تحقیق به دنبال اثبات این باور است که بازده سهام فقط به ریسک سیستماتیک بستگی دارد. تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته اند، از جمله تحقیقاتی که توسط شارپ انجام شده است. شارپ فرض کرد که بین ریسک سیستماتیک و بازده ارتباط خطی مثبتی وجود دارد. این تحقیق از تحلیل موجک برای بررسی این رابطه استفاده کرده است
فهرست :
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
تعریف و بیان مسئله پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش
اهداف فرعی پژوهش
سؤالات پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
مدل مفهومی پژوهش
متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
متغیر وابسته
جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش
قلمروی پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش
روش تحقیق
ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن
تعریف واژگان کلیدی
ساختار کلی پژوهش
خلاصه فصل
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
مبانی نظری تحقیق
ریسک مالی
منابع ریسک مالی
انواع ریسک مالی
روش‌های پیش‌بینی قیمت اوراق بهادار
روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی
روش اساسی یا تجزیه و تحلیل بنیادی
روش نموداری یا تجزیه و تحلیل تکنیکی
برخی از اصطلاحات سرمایه‌گذاری
نهادهای مالی
بازده بدون ریسک
ریسک
ریسک غیرسیستماتیک
ریسک سیستماتیک
فاکتور بتا
ریسک بازار
مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
نظریه بازار کارا
اشکال مختلف بازار کارا
شکل قوی بازار کارا
شکل نیمه قوی بازار کارا
شکل ضعیف بازار کارا
عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی
عوامل کلان
سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت
عوامل فرهنگی و اجتماعی
وضعیت صنعت
شرایط اقتصادی و دوران‌های تجاری و مالی
عوامل خرد
میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت
سیاست‌ها و خط مشی‌های مدیریت
وضعیت مالی و حساب‌های شرکت
میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج، وضعیت عمومی و جهانی منابع
عوامل غیراقتصادی
تمایل به ریسک
ادراک ریسک
نرخ بازده مورد انتظار
تجربه و دانش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران
مروری بر مطالعات تجربی
تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور
تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور
خلاصه فصل
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
قلمرو پژوهش
قلمرو زمانی
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
روش جمع‌آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
شیوه گردآوری اطلاعات
روایی و اعتبار داده‌ها
جامعه و نمونه آماری
اهداف مشخص پژوهش
هدف اصلی پژوهش
اهداف فرعی پژوهش
سؤالات پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
مدل پژوهش
متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
متغیر وابسته
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
تحلیل طیفی
محدودیت‌های تحلیل طیفی
تحلیل موجک
تبدیل فوریه
تبدیل فوریه پنجره‌ای
تبدیل موجک پیوسته
تبدیل موجک گسسته
تبدیل موجک حداکثر همپوشانی
نکات مهم در استفاده از تبدیل موجک
خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
تشریح روش‌های آماری جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش
آمار توصیفی
آزمون فرضیه‌های پژوهش
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
خلاصه فصل
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مقدمه
خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق
نتیجه فرضیه اول
نتیجه فرضیه دوم
نتیجه فرضیه سوم
نتیجه فرضیه چهارم
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات منتج از آزمون فرضیه‌ها
سایر پیشنهادات تحقیق
خلاصه فصل
پیوست‌ها
منابع و مآخذ
چکیده (انگلیسی)
دانلود رایگان پایان نامه تأثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکت‌ها
فرستنده :
میرمجید حیدری
حجم فایل :
2,180 کیلوبایت